富国李笑薇基本面量化策略更适合A股

富国李笑薇：基本面量化策略更适合A股

今年以来市场一直低迷不振，特别是8月份以来沪深股指连连下挫，众多指数基金净值也跟随股指出现了明显滑落。但据资讯数据显示，在总共超过130只指数型基金中，富国系的富国沪深300与富国天鼎中证红利两只指基却异常抗跌。近三个月沪深300指数下跌幅度接近10%，但同期这两只基金的跌幅分别只有1.28%和3.94%。　　富国中证500指数增强基金拟任基金经理徐幼华向本报记者表示，富国系的指基之所以表现出十分出色的抗跌特性，主要是因为使用了量化投资策略的增强模型。“我们的量化投资技术主要运用在指数增强方面，将投资专家的思想、经验和直觉进行数量化定义和交易规则化，同时利用电脑处理大量的数据和信息，构建量化模型。通过超配预期收益高的股票，同时低配预期收益低的股票，从而获得稳定的超额收益。”　　对于量化投资是否适合具备中国特色的A股市场，曾经在国外著名投资公司任职、深谙数量化投资之道的富国基金量化投资部总经理李笑薇表示，“从我自身的经历来看，量化投资主要分两大类，一类是以西蒙斯为代表的纯技术的量化投资，另外一类则是基本面的量化投资。从实际市场情况看，基本面的量化投资策略也许会更适合A股的市场环境”。　　她向记者强调说，“当前市场的下行风险已得到部分释放，整体估值降到了金融海啸前的水平。从实体经济来看，企业的盈利依然是稳健的。8月PMI环比回升，结束连续四个月回落的态势。与此同时，投资者情绪也处于底部。A股交易活跃账户比例已降低到低位，换手率处于历史最低水平。从长线稳健投资的角度去看，目前是投资指数基金的较佳时机”。

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